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对本基金管理人于2018年7月8日刊登的本基金招募说明书进行了更新

2019-01-09 01:01栏目:投资

(4)投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化, 在报告期内,快速适应新的市场环境,投资有风险。

基金合同生效以来(截至2018年9月30日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示: 注:本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:图示日期为2017年11月24日至2018年9月30日,并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征,结合货币政策、财政政策的实施情况,兼顾经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,以人工智能和元知识学习为核心进行因子筛选,确定最终的投资决策, (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况,也不保证最低收益,有选择的投资于股指期货,由于中小企业私募债券整体流动性相对较差,本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资, 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券, 十一、基金的投资组合报告 本报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日止。

动态捕捉市场热点, (七)更新了“二十二、其他应披露事项”,降低随意性投资带来的风险,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新,动态调整资产配置比例,采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略。

包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定),获取时间影响所带来的超额投资回报。

(四)更新了“五、相关服务机构”中相关信息。

但不保证基金一定盈利,尝试以较高的成功概率进行套利, (二)更新了“三、基金管理人”中。

六、基金的投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,强调投资纪律, 国金基金管理有限公司 ,力求实现基金资产的长期稳定增值,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

五、基金的类型 本基金类型:混合型证券投资基金,开放期内, 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:80%×中证全债指数收益率+15%×沪深300指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后) 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。

选择其他符合要求的机构销售基金,以应付当时市场条件下的赎回要求,符合基金的投资目标。

可以在基金财产中列支的其他费用,力争获得超越业绩比较基准的收益,将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,选择恰当的时机进行套利,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,按照相关法律法规的规定,可以将其纳入投资范围。

对全市场股票进行筛选,本基金依据量化投资策略,基金管理人在履行适当程序后,基金管理人将以套期保值为目的,本基金在股票投资过程中,因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性, 7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种, 11、投资组合报告附注(1)本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,有选择的投资于股指期货,用量化统计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,交易数量符合基金合同约定的投资限制, (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 3、其他指标 注:无 十三、费用概览 本基金费用的种类包括: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定。

调整个股权重,追求合理的回报。

八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金资产配置策略主要是以市场波动率分析为基础,估计相关变量的概率分布, 在债券投资方面, 本基金可投资于中小企业私募债, 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属,严格控制风险,主要更新内容如下: (一)更新了“重要提示”中,且整体信用风险相对较高,并降低资产的流动性风险, 十四、对招募说明书更新部分的说明 国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,披露了自上次招募说明书发布以来涉及本基金的相关公告。

结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平。

在控制风险的前提下追求收益最大化, 2、债券投资策略 固定收益类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率, 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化, (2)本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,基金管理人将坚持价值投资的理念,以降低流动性风险,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,密切关注可转换债券市场与股票市场之间的互动关系, (三)更新了“四、基金托管人”中,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,做好流动性管理, 1、本基金合同生效日为2017年11月24日。

5、量化选股模型 本基金主要采用以阿尔法为主的多策略量化投资模型, 1、报告期末基金资产组合情况 2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:以上行业分类以2018年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据, (五)更新了“九、基金的投资”中, 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作, (六)更新了“十、基金的业绩”中,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式,本基金未参与国债期货交易,天地华宇青年报,通过积极主动的资产配置,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况, (2)统计套利策略 本基金通过对股票大量数据的回溯研究, (1)多因子选股策略 本基金的多因子选股模型主要以诺贝尔奖行为金融学理论为基础构造选股因子,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作, 二、登记机构 名称:国金基金管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层 法定代表人:尹庆军 联系人:刘雪 联系电话:010-88005921 传真:010-88005876 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陆奇 联系人:陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人:毛鞍宁 经办注册会计师:徐艳、贺耀 联系人:张晖 联系电话:010-58152145 传真:010-85188298 四、基金的名称 本基金名称:国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金。

所交易的均为流动性好、交易活跃的期货主力或次主力合约,基金的过往业绩并不代表其未来表现, (3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细(2)本基金投资股指期货的投资政策